Сравнение FDTOX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
FDTOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTOX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTOX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTOX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A | -5.76% | 13.68% | 27.66% | 27.89% | -20.14% | 27.77% | 27.02% | 27.81% | -5.95% | 17.73% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -7.57% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTOX показывает доходность -5.76%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции FDTOX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.07% против 11.45% соответственно.
FDTOX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 14.07%
PROVX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTOX и PROVX
FDTOX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
FDTOX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FDTOX
PROVX
Сравнение FDTOX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTOX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.63 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 2.43 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTOX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FDTOX и PROVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTOX и PROVX
Дивидендная доходность FDTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности PROVX в 18.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTOX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A | 7.03% | 6.62% | 14.36% | 3.39% | 9.03% | 17.16% | 5.14% | 2.99% | 13.50% | 7.81% | 1.38% | 8.36% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 18.17% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FDTOX и PROVX
Максимальная просадка FDTOX за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTOX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTOX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -57.65% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -12.54% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -27.48% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -27.48% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -12.13% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -13.23% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.23% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTOX и PROVX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что FDTOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTOX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.30% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 8.49% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 14.45% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 15.56% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 16.11% | +3.42% |