PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTOX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTOX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

FDTOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTOX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTOX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		-2.42%13.68%27.66%27.89%-20.14%27.77%27.02%27.81%-5.95%17.73%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, FDTOX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции FDTOX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.47% против 15.31% соответственно.

FDTOX

1 день
3.54%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.07%
1 год
18.84%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.13%
10 лет*
14.47%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с FDTOX:
FDTOX с FZACXFDTOX с FXAIXFDTOX с FBCGFDTOX с VOOFDTOX с EPGAXFDTOX с SPYFDTOX с FSPSX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий FDTOX и MRFOX

FDTOX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A

Доходность на риск

FDTOX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTOX
Ранг доходности на риск FDTOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTOX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTOX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTOX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTOX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTOXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.33

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.57

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.68

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

1.75

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTOX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTOX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTOX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTOXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.33

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.92

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.07

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.06

-0.66

Корреляция

Корреляция между FDTOX и MRFOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTOX и MRFOX

Дивидендная доходность FDTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		6.79%6.62%14.36%3.39%9.03%17.16%5.14%2.99%13.50%7.81%1.38%8.36%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTOX и MRFOX

Максимальная просадка FDTOX за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTOX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTOXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-29.10%

-42.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-7.09%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-12.98%

-14.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-29.10%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-5.32%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-2.37%

-17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.77%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTOX и MRFOX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FDTOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTOXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

3.04%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

7.08%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

11.83%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

12.04%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

14.29%

+5.27%