PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDT с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и NVIDIA Corporation (NVDA).

FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FDT и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDT и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 9.91% против 69.75% соответственно.

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

FDT vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

1.45

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

2.14

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.27

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

3.08

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

7.73

+9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.45

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.29

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.40

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.61

-0.26

Корреляция

Корреляция между FDT и NVDA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и NVDA

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок FDT и NVDA

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-89.72%

+43.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-20.21%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-66.34%

+33.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-66.34%

+20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-15.10%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-36.40%

+25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

8.05%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и NVDA

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 8.78%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

10.43%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

25.79%

-11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

41.42%

-22.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

51.72%

-33.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

49.84%

-31.51%