PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDT returned 10.76%/yr vs 8.17%/yr for NFTY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDT и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 24.89%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции FDT превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 10.76% против 8.17% соответственно.

FDT

1 день
-0.48%
1 месяц
2.67%
С начала года
24.89%
6 месяцев
27.78%
1 год
53.72%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.76%

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		24.89%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between FDT and NFTY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.39

Сравнение распределения секторов FDT и NFTY

Секторы
FDT
NFTY

Промышленность

34.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
16.3%

Финансовые услуги

10.2%
21.2%

Сырьевые материалы

9.6%
12.5%

Энергетика

9.2%
8.5%

Технологии

8.1%
9.2%

Недвижимость

5.3%

-

Коммунальные услуги

5.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.0%

Здравоохранение

1.4%
9.7%

Промышленность

FDT
34.0%
NFTY
8.3%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.5%
NFTY
16.3%

Финансовые услуги

FDT
10.2%
NFTY
21.2%

Сырьевые материалы

FDT
9.6%
NFTY
12.5%

Энергетика

FDT
9.2%
NFTY
8.5%

Технологии

FDT
8.1%
NFTY
9.2%

Недвижимость

FDT
5.3%
NFTY

-

Коммунальные услуги

FDT
5.2%
NFTY
4.0%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.8%
NFTY
8.3%

Коммуникационные услуги

FDT
2.7%
NFTY
2.0%

Здравоохранение

FDT
1.4%
NFTY
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

FDT vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
-0.50

+3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
-0.66

+4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.93

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

-0.46

+4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.71

-1.20

+16.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

-0.50

+3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.28

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.28

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FDT и NFTY

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, примерно равная максимальной просадке NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-47.67%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-16.14%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-21.55%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-21.55%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-47.67%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-16.76%

+14.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-9.58%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

6.16%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и NFTY

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

4.59%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

12.58%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

14.73%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

17.38%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

20.71%

-2.19%

Сравнение комиссий FDT и NFTY

И FDT, и NFTY имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и NFTY

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.85%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

FDT and NFTY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (7.03%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, FDT leads with 10.76% vs 8.17% for NFTY. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDT has performed better with a 10.76% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDT and NFTY have the same expense ratio: 0.80% per year.

FDT has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.94% for NFTY.

FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NFTY is Asia Pacific Equities. FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор