Сравнение FDT с FDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG).
FDT и FDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. FDG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FDT и FDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDT и FDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 49.29% |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | -9.09% | 22.13% | 45.89% | 37.22% | -35.74% | 8.52% | 93.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью -9.09%.
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
FDG
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -5.11%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и FDG
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.
Доходность на риск
FDT vs. FDG — Ранг доходности на риск
FDT
FDG
Сравнение FDT c FDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDT | FDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 1.10 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 1.70 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.23 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 1.71 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 5.98 | +11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDT | FDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 1.10 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.37 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.81 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FDT и FDG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и FDG
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и FDG
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и FDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDT | FDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -43.69% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -15.71% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -43.69% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -11.06% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -13.75% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.50% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и FDG
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDT | FDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 8.06% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 14.08% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 23.86% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 24.67% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 25.05% | -6.72% |