PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDG с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDG и BRK-B составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FDG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
175.33%
152.16%
FDG
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDG:

2.56

BRK-B:

1.90

Коэф-т Сортино

FDG:

3.25

BRK-B:

2.69

Коэф-т Омега

FDG:

1.45

BRK-B:

1.34

Коэф-т Кальмара

FDG:

2.25

BRK-B:

3.63

Коэф-т Мартина

FDG:

14.99

BRK-B:

8.89

Индекс Язвы

FDG:

3.44%

BRK-B:

3.10%

Дневная вол-ть

FDG:

20.10%

BRK-B:

14.48%

Макс. просадка

FDG:

-43.69%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FDG:

-3.05%

BRK-B:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность 48.62%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 27.07%.


FDG

С начала года

48.62%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

20.12%

1 год

49.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

27.07%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

10.64%

1 год

27.25%

5 лет

14.92%

10 лет

11.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDG, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.561.90
Коэффициент Сортино FDG, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.252.69
Коэффициент Омега FDG, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.34
Коэффициент Кальмара FDG, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.253.63
Коэффициент Мартина FDG, с текущим значением в 14.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.998.89
FDG
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.56
1.90
FDG
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и BRK-B

Ни FDG, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDG и BRK-B

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.05%
-6.19%
FDG
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и BRK-B

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.71%
3.82%
FDG
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab