PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDG с BRK-B

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) is Global Equities fund actively managed by American Century, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FDG returned 10.05%/yr vs 12.15%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.90%.

FDG

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.14%
6 месяцев
1.87%
С начала года
2.86%
1 год
17.31%
3 года*
23.75%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.98%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
0.10%
С начала года
-1.90%
1 год
4.63%
3 года*
12.73%
5 лет*
12.15%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDG и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		2.86%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%96.27%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.90%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%31.78%

Correlation

The correlation between FDG and BRK-B is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2020 г.

0.29

The correlation between FDG and BRK-B shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHB
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FDG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDGBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.32

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.54

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.49

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

1.04

+2.49

FDG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDG и BRK-B

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-53.86%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-9.42%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-14.95%

-11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-26.58%

-17.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-8.65%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-11.06%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.48%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и BRK-B

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

4.46%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

11.07%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

14.54%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

17.12%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

19.40%

+5.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и BRK-B

Ни FDG, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FDG and BRK-B have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (6.88%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, FDG dropped -43.69% vs BRK-B's -53.86%.

FDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDG и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор