PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDG с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDG с BRK-B

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FDG - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDG или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между FDG и BRK-B составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FDG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.38%
195.41%
FDG
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDG:

0.66

BRK-B:

1.63

Коэф-т Сортино

FDG:

1.10

BRK-B:

2.27

Коэф-т Омега

FDG:

1.15

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

FDG:

0.71

BRK-B:

3.50

Коэф-т Мартина

FDG:

2.32

BRK-B:

8.99

Индекс Язвы

FDG:

7.96%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

FDG:

27.82%

BRK-B:

18.94%

Макс. просадка

FDG:

-43.69%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FDG:

-15.30%

BRK-B:

-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.13%.

FDG

С начала года

-10.32%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

-2.66%

1 год

16.69%

5 лет

14.77%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

17.13%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

15.80%

1 год

32.04%

5 лет

22.97%

10 лет

14.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDG и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг риск-скорректированной доходности FDG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDG, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDG: 0.66
BRK-B: 1.63
Коэффициент Сортино FDG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDG: 1.10
BRK-B: 2.27
Коэффициент Омега FDG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDG: 1.15
BRK-B: 1.32
Коэффициент Кальмара FDG, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDG: 0.71
BRK-B: 3.50
Коэффициент Мартина FDG, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDG: 2.32
BRK-B: 8.99

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
1.63
FDG
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и BRK-B

Ни FDG, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDG и BRK-B

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.30%
-1.26%
FDG
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и BRK-B

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.89%
10.99%
FDG
BRK-B