PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDG с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) is Global Equities fund actively managed by American Century, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FDG returned 12.99%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.

FDG

1 день
1.71%
1 месяц
5.58%
С начала года
9.35%
6 месяцев
10.53%
1 год
32.97%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDG и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		9.35%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%93.61%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%29.01%

Correlation

The correlation between FDG and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.30

The correlation between FDG and BRK-B shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с AVEMFDG с SSSFXFDG с CNEQFDG с SCHG
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FDG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.18

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-0.15

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.98

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

-0.27

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

-0.57

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-0.18

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.48

+0.45

Просадки

Сравнение просадок FDG и BRK-B

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-53.86%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-9.42%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-14.95%

-11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-26.58%

-17.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-11.33%

+9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-11.07%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.46%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и BRK-B

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.72%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

10.70%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

14.32%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

17.11%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

19.43%

+5.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и BRK-B

Ни FDG, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FDG and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (5.38%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, FDG dropped -43.69% vs BRK-B's -53.86%.

FDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDG и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор