Сравнение FDT с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
FDT и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FDT и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDT и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 9.83% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -15.97% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 3.84%.
FDT
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.73%
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и DWMF
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
FDT vs. DWMF — Ранг доходности на риск
FDT
DWMF
Сравнение FDT c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDT | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.38 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.02 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.29 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.13 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.70 | 8.12 | +8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDT | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.38 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FDT и DWMF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и DWMF
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности DWMF в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.24% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и DWMF
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDT | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -29.72% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -8.74% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -17.00% | -16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -5.33% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -3.88% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.29% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и DWMF
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDT | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 5.84% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 8.39% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 13.70% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 11.20% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 14.16% | +4.16% |