PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDT с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FDT и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDT и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDT и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 9.91% против 14.60% соответственно.

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FDT и CIBR

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

FDT vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

-0.00

+2.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

0.17

+3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.02

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

0.04

+4.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

0.10

+17.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

-0.00

+2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.16

Корреляция

Корреляция между FDT и CIBR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и CIBR

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FDT и CIBR

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-33.89%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-21.96%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-33.89%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-33.89%

-12.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-18.89%

+10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-8.66%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

8.11%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и CIBR

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

7.03%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

16.47%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

24.46%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

24.20%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

23.22%

-4.89%