PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDSVX с SEQUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDSVX с SEQUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Sequoia Fund (SEQUX).

FDSVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и SEQUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Sequoia Fund (SEQUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDSVX и SEQUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		-5.39%15.14%30.19%35.63%-24.43%22.93%43.43%33.77%-0.33%34.63%
SEQUX
Sequoia Fund		-11.04%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%

Доходность по периодам

С начала года, FDSVX показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у SEQUX с доходностью -11.04%. За последние 10 лет акции FDSVX превзошли акции SEQUX по среднегодовой доходности: 16.98% против 10.90% соответственно.

FDSVX

1 день
4.29%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-4.84%
1 год
18.14%
3 года*
20.43%
5 лет*
11.27%
10 лет*
16.98%

SEQUX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-11.20%
1 год
3.21%
3 года*
16.52%
5 лет*
5.74%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Discovery Fund

Sequoia Fund

Часто сравнивают с FDSVX:
FDSVX с FBGRXFDSVX с SCHGFDSVX с FDGRXFDSVX с FGDKXFDSVX с PRWAXFDSVX с QQQFDSVX с FTQGX
Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с SPYSEQUX с VOOSEQUX с ^GSPCSEQUX с SFTBYSEQUX с FCNTXSEQUX с IVVSEQUX с TQQQ

Сравнение комиссий FDSVX и SEQUX

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SEQUX в 1.00%.

SEQUX
Sequoia Fund
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund

Доходность на риск

FDSVX vs. SEQUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSVX
Ранг доходности на риск FDSVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDSVX c SEQUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Sequoia Fund (SEQUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSVXSEQUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.25

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.45

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.19

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

0.71

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDSVX vs. SEQUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа SEQUX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и SEQUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSVXSEQUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.25

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.62

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Корреляция

Корреляция между FDSVX и SEQUX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и SEQUX

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SEQUX в 10.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		1.67%1.58%12.81%2.55%3.65%13.46%9.63%4.28%5.02%4.87%0.09%0.17%
SEQUX
Sequoia Fund		10.92%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и SEQUX

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SEQUX в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и SEQUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDSVXSEQUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-45.81%

-13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-16.62%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.83%

-38.07%

+8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-38.07%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-14.59%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-7.55%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.48%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и SEQUX

Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Sequoia Fund (SEQUX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEQUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDSVXSEQUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

5.31%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

10.83%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

16.36%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

17.54%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

17.87%

+2.65%