PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDSVX с SEQUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDSVX с SEQUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDSVX (Fidelity Growth Discovery Fund) and SEQUX (Sequoia Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDSVX returned 19.00%/yr vs 11.85%/yr for SEQUX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDSVX charges 0.77%/yr vs 1.00%/yr for SEQUX.

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и SEQUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Sequoia Fund (SEQUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDSVX показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у SEQUX с доходностью -4.29%. За последние 10 лет акции FDSVX превзошли акции SEQUX по среднегодовой доходности: 19.00% против 11.85% соответственно.

FDSVX

1 день
-0.98%
1 месяц
5.61%
С начала года
14.32%
6 месяцев
13.45%
1 год
29.32%
3 года*
25.11%
5 лет*
14.57%
10 лет*
19.00%

SEQUX

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-1.58%
1 год
3.05%
3 года*
17.72%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDSVX и SEQUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		14.32%15.14%30.19%35.63%-24.43%22.93%43.43%33.77%-0.33%34.63%
SEQUX
Sequoia Fund		-4.29%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%

Correlation

The correlation between FDSVX and SEQUX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1998 г.

0.76

The correlation between FDSVX and SEQUX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Discovery Fund

Sequoia Fund

Часто сравнивают с FDSVX:
FDSVX с FBGRXFDSVX с SCHGFDSVX с FDGRXFDSVX с FGDKXFDSVX с PRWAXFDSVX с FTQGXFDSVX с QQQ
Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с SPYSEQUX с VOOSEQUX с SFTBYSEQUX с ^GSPCSEQUX с FCNTXSEQUX с IVVSEQUX с TQQQ

Доходность на риск

FDSVX vs. SEQUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSVX
Ранг доходности на риск FDSVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDSVX c SEQUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Sequoia Fund (SEQUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSVXSEQUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.27

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.51

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.25

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

0.75

+8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDSVX vs. SEQUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SEQUX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и SEQUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSVXSEQUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.27

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.39

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.67

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.68

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и SEQUX

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SEQUX в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и SEQUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDSVXSEQUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-45.81%

-13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-16.62%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-16.62%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.83%

-38.07%

+8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-38.07%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-8.10%

+7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-7.55%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

5.12%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и SEQUX

Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Sequoia Fund (SEQUX) имеют волатильность 4.38% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDSVXSEQUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.41%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

12.39%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.05%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

17.73%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

18.00%

+2.59%

Сравнение комиссий FDSVX и SEQUX

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SEQUX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и SEQUX

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SEQUX в 10.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		1.38%1.58%12.81%2.55%3.65%13.46%9.63%4.28%5.02%4.87%0.09%0.17%
SEQUX
Sequoia Fund		10.15%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%

Часто задаваемые вопросы

FDSVX and SEQUX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEQUX has higher volatility (4.41%) compared to FDSVX (4.38%). In terms of maximum drawdown, FDSVX dropped -59.34% vs SEQUX's -45.81%.

FDSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDSVX и SEQUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор