Сравнение FDSVX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
FDSVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FDSVX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDSVX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | -5.39% | 15.14% | 30.19% | 35.63% | -24.43% | 22.93% | 43.43% | 33.77% | -0.33% | 34.63% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDSVX показывает доходность -5.39%, а PROVX немного ниже – -5.40%. За последние 10 лет акции FDSVX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 16.98% против 11.71% соответственно.
FDSVX
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 16.98%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDSVX и PROVX
FDSVX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
FDSVX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FDSVX
PROVX
Сравнение FDSVX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDSVX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.77 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.00 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 3.81 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDSVX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.77 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.73 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FDSVX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSVX и PROVX
Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 1.67% | 1.58% | 12.81% | 2.55% | 3.65% | 13.46% | 9.63% | 4.28% | 5.02% | 4.87% | 0.09% | 0.17% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FDSVX и PROVX
Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDSVX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -57.65% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -12.54% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.83% | -27.48% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -27.48% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -10.07% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -13.23% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.29% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDSVX и PROVX
Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDSVX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 4.20% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 8.81% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 14.60% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 15.59% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 16.12% | +4.40% |