PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDSVX с FLAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDSVXFLAPX
Дох-ть с нач. г.17.40%19.14%
Дох-ть за 1 год28.65%35.89%
Дох-ть за 3 года2.40%4.43%
Дох-ть за 5 лет11.01%11.65%
Коэф-т Шарпа1.692.65
Коэф-т Сортино2.103.70
Коэф-т Омега1.331.46
Коэф-т Кальмара1.572.00
Коэф-т Мартина5.1515.53
Индекс Язвы5.90%2.32%
Дневная вол-ть17.95%13.57%
Макс. просадка-59.34%-40.31%
Текущая просадка-8.20%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FDSVX и FLAPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и FLAPX

С начала года, FDSVX показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у FLAPX с доходностью 19.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10%
13.16%
FDSVX
FLAPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSVX и FLAPX

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FLAPX в 0.00%.


FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии FLAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDSVX c FLAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDSVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDSVX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDSVX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDSVX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDSVX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDSVX, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.02
FLAPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLAPX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLAPX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLAPX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLAPX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLAPX, с текущим значением в 15.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.53

Сравнение коэффициента Шарпа FDSVX и FLAPX

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FLAPX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и FLAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
2.65
FDSVX
FLAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и FLAPX

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FLAPX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
0.02%0.05%0.02%0.24%0.03%0.05%0.20%0.15%0.09%0.12%0.10%0.24%
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund
1.23%1.48%1.63%1.06%1.34%1.39%1.84%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и FLAPX

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки FLAPX в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и FLAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.20%
0
FDSVX
FLAPX

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и FLAPX

Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) имеют волатильность 4.01% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
4.12%
FDSVX
FLAPX