PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDSVX с FLAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и FLAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
12.23%
FDSVX
FLAPX

Доходность по периодам

С начала года, FDSVX показывает доходность 18.38%, что значительно ниже, чем у FLAPX с доходностью 19.93%.


FDSVX

С начала года

18.38%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

0.69%

1 год

24.48%

5 лет (среднегодовая)

10.94%

10 лет (среднегодовая)

10.45%

FLAPX

С начала года

19.93%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

12.23%

1 год

31.68%

5 лет (среднегодовая)

11.62%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FDSVXFLAPX
Коэф-т Шарпа1.332.37
Коэф-т Сортино1.713.27
Коэф-т Омега1.271.40
Коэф-т Кальмара1.482.28
Коэф-т Мартина3.9613.40
Индекс Язвы6.07%2.33%
Дневная вол-ть18.02%13.19%
Макс. просадка-59.34%-40.31%
Текущая просадка-7.43%-1.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSVX и FLAPX

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FLAPX в 0.00%.


FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии FLAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FDSVX и FLAPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDSVX c FLAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDSVX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.332.37
Коэффициент Сортино FDSVX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.713.27
Коэффициент Омега FDSVX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.40
Коэффициент Кальмара FDSVX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.482.28
Коэффициент Мартина FDSVX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.9613.40
FDSVX
FLAPX

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FLAPX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и FLAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
2.37
FDSVX
FLAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и FLAPX

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FLAPX в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
0.02%0.05%0.02%0.24%0.03%0.05%0.20%0.15%0.09%0.12%0.10%0.24%
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund
1.22%1.48%1.63%1.06%1.34%1.39%1.84%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и FLAPX

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки FLAPX в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и FLAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.43%
-1.30%
FDSVX
FLAPX

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и FLAPX

Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.77%
4.07%
FDSVX
FLAPX