PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDSVX с FFIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDSVX с FFIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Fidelity Fund (FFIDX).

FDSVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г..

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDSVX и FFIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		-5.39%15.14%30.19%35.63%-24.43%22.93%43.43%33.77%-0.33%34.63%
FFIDX
Fidelity Fund		-6.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%

Доходность по периодам

С начала года, FDSVX показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у FFIDX с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции FDSVX превзошли акции FFIDX по среднегодовой доходности: 16.98% против 14.45% соответственно.

FDSVX

1 день
4.29%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-4.84%
1 год
18.14%
3 года*
20.43%
5 лет*
11.27%
10 лет*
16.98%

FFIDX

1 день
3.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.90%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Discovery Fund

Fidelity Fund

Часто сравнивают с FDSVX:
FDSVX с FBGRXFDSVX с SCHGFDSVX с FDGRXFDSVX с FGDKXFDSVX с PRWAXFDSVX с QQQFDSVX с FTQGX
Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG

Сравнение комиссий FDSVX и FFIDX

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FFIDX в 0.45%.

FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
FFIDX
Fidelity Fund

Доходность на риск

FDSVX vs. FFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSVX
Ранг доходности на риск FDSVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDSVX c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSVXFFIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.14

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.73

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.84

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

7.51

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDSVX vs. FFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIDX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSVXFFIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.14

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между FDSVX и FFIDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и FFIDX

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности FFIDX в 1.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		1.67%1.58%12.81%2.55%3.65%13.46%9.63%4.28%5.02%4.87%0.09%0.17%
FFIDX
Fidelity Fund		1.26%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и FFIDX

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и FFIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDSVXFFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-55.35%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-12.01%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.83%

-30.33%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-30.66%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-7.98%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-11.89%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.95%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и FFIDX

Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDSVXFFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

5.64%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

9.76%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

19.51%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

19.23%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

19.40%

+1.12%