PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDSCX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDSCX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

FDSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1993 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FDSCX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDSCX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		4.16%14.33%14.51%19.46%-18.28%24.76%21.76%30.42%-8.90%11.25%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, FDSCX показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDSCX имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции RYOTX немного отстают с 11.46%.

FDSCX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.35%
С начала года
4.16%
6 месяцев
9.69%
1 год
30.72%
3 года*
15.90%
5 лет*
7.74%
10 лет*
12.01%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с FDSCX:
FDSCX с FSLCXFDSCX с FCPGXFDSCX с FCPVXFDSCX с VOOFDSCX с FDEWXFDSCX с IWMFDSCX с LAGWX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий FDSCX и RYOTX

FDSCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

Доходность на риск

FDSCX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSCX
Ранг доходности на риск FDSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDSCX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSCXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.73

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.37

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

3.26

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

11.42

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDSCX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDSCX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYOTX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSCX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSCXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.18

Корреляция

Корреляция между FDSCX и RYOTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSCX и RYOTX

Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		0.69%0.72%2.71%0.23%0.12%10.85%1.40%2.13%22.39%10.02%1.63%7.06%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок FDSCX и RYOTX

Максимальная просадка FDSCX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDSCXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-56.86%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.59%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-35.84%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-44.87%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-7.15%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-9.47%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.88%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FDSCX и RYOTX

Текущая волатильность для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) составляет 7.99%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FDSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDSCXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

9.07%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

17.62%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

26.53%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

23.39%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

23.03%

-1.21%