Сравнение FDSCX с PRGTX
FDSCX (Fidelity Stock Selector Small Cap Fund) and PRGTX (T. Rowe Price Global Technology Fund) are both mutual funds - FDSCX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while PRGTX is a Technology Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, FDSCX returned 13.18%/yr vs 18.19%/yr for PRGTX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDSCX charges 0.85%/yr vs 0.93%/yr for PRGTX.
Доходность
Сравнение доходности FDSCX и PRGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDSCX показывает доходность 23.72%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью 32.81%. За последние 10 лет акции FDSCX уступали акциям PRGTX по среднегодовой доходности: 13.18% против 18.19% соответственно.
FDSCX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 15.40%
- С начала года
- 23.72%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 9.20%
PRGTX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 35.72%
- С начала года
- 32.81%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 18.19%
- Всё время*
- 12.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDSCX и PRGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 23.72% | 14.33% | 14.51% | 19.46% | -18.28% | 24.76% | 21.76% | 30.42% | -8.90% | 11.25% |
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 32.81% | 27.28% | 33.12% | 55.92% | -55.53% | 8.85% | 75.77% | 34.22% | -10.07% | 47.09% |
Correlation
The correlation between FDSCX and PRGTX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.75 |
The correlation between FDSCX and PRGTX shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDSCX vs. PRGTX — Ранг доходности на риск
FDSCX
PRGTX
Сравнение FDSCX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDSCX | PRGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 2.60 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 8.58 | +6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDSCX и PRGTX
Максимальная просадка FDSCX за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и PRGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDSCX | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -71.18% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -18.50% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.42% | -26.67% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -65.29% | +34.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.43% | -65.29% | +26.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.89% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -21.45% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 5.59% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDSCX и PRGTX
Текущая волатильность для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) составляет 4.89%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что FDSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDSCX | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 11.88% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 25.76% | -11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 29.29% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 32.72% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 28.87% | -6.98% |
Сравнение комиссий FDSCX и PRGTX
FDSCX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PRGTX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSCX и PRGTX
Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.58% | 0.72% | 2.71% | 0.23% | 0.12% | 10.85% | 1.40% | 2.13% | 22.39% | 10.02% | 1.63% | 7.06% |
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
Часто задаваемые вопросы
FDSCX and PRGTX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGTX has higher volatility (11.88%) compared to FDSCX (4.89%). In terms of maximum drawdown, FDSCX dropped -65.47% vs PRGTX's -71.18%.
FDSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDSCX и PRGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор