Сравнение FDSCX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
FDSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1993 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FDSCX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDSCX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 4.16% | 14.33% | 14.51% | 19.46% | -18.28% | 24.76% | 21.76% | 30.42% | -8.90% | 11.25% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FDSCX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции FDSCX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 12.01% против 7.99% соответственно.
FDSCX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 12.01%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDSCX и DFISX
FDSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
FDSCX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
FDSCX
DFISX
Сравнение FDSCX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDSCX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.99 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.56 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.34 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 9.16 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDSCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.99 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FDSCX и DFISX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSCX и DFISX
Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.69% | 0.72% | 2.71% | 0.23% | 0.12% | 10.85% | 1.40% | 2.13% | 22.39% | 10.02% | 1.63% | 7.06% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок FDSCX и DFISX
Максимальная просадка FDSCX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDSCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -60.66% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -11.96% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -35.06% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.43% | -43.00% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -9.09% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -11.69% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.05% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDSCX и DFISX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDSCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 6.81% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 10.46% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 15.63% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 15.80% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 16.13% | +5.69% |