PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDSCX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDSCX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

FDSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1993 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDSCX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDSCX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		4.16%14.33%14.51%19.46%-18.28%24.76%21.76%9.30%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, FDSCX показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

FDSCX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.35%
С начала года
4.16%
6 месяцев
9.69%
1 год
30.72%
3 года*
15.90%
5 лет*
7.74%
10 лет*
12.01%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FDSCX:
FDSCX с FSLCXFDSCX с FCPGXFDSCX с FCPVXFDSCX с VOOFDSCX с FDEWXFDSCX с IWMFDSCX с LAGWX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий FDSCX и AVUV

FDSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

FDSCX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSCX
Ранг доходности на риск FDSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDSCX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSCXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.78

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.88

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

7.40

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDSCX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDSCX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSCX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSCXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.12

Корреляция

Корреляция между FDSCX и AVUV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSCX и AVUV

Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		0.69%0.72%2.71%0.23%0.12%10.85%1.40%2.13%22.39%10.02%1.63%7.06%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDSCX и AVUV

Максимальная просадка FDSCX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDSCXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-49.42%

-16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-15.43%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-28.79%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-3.97%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-8.14%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.91%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FDSCX и AVUV

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDSCXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

5.41%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

13.10%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

23.46%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

22.95%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

28.59%

-6.77%