Сравнение FDS с SPGI
FDS (FactSet Research Systems Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FDS returned 5.31%/yr vs 16.05%/yr for SPGI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDS и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDS показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью -8.87%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 5.31% против 16.05% соответственно.
FDS
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 15.59%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -10.97%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- -15.03%
- 5 лет*
- -4.57%
- 10 лет*
- 5.31%
- Всё время*
- 15.33%
SPGI
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 15.35%
- 6 месяцев
- -12.84%
- С начала года
- -8.87%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 16.05%
- Всё время*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам FDS и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | -10.97% | -38.88% | 1.62% | 19.99% | -16.75% | 47.49% | 25.13% | 35.51% | 5.02% | 19.44% |
SPGI S&P Global Inc. | -8.87% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between FDS and SPGI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.49 |
The correlation between FDS and SPGI shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FDS:
$9.10B
SPGI:
$132.71B
FDS:
$15.11
SPGI:
$15.85
FDS:
16.92
SPGI:
28.29
FDS:
1.58
SPGI:
3.70
FDS:
3.93
SPGI:
8.59
FDS:
4.65
SPGI:
4.26
FDS:
$2.44B
SPGI:
$15.73B
FDS:
$1.25B
SPGI:
$8.15B
FDS:
$690.67M
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDS vs. SPGI — Ранг доходности на риск
FDS
SPGI
Сравнение FDS c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDS | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.97 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.29 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.51 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDS и SPGI
Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDS | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.13% | -74.67% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -30.48% | -24.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.13% | -30.48% | -30.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.13% | -39.76% | -21.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -39.76% | -21.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.16% | -15.27% | -31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -15.25% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.77% | 17.44% | +21.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и SPGI
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDS | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 11.70% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.44% | 26.55% | +11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.02% | 30.16% | +14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.93% | 25.06% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 26.15% | +2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и SPGI
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SPGI в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 1.74% | 1.50% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.78% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDS и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDS и SPGI
FDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.73M при выручке в 622.92M, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 622.92M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
FDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.72M при выручке в 622.92M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
FDS and SPGI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDS has higher volatility (17.41%) compared to SPGI (11.70%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs SPGI's -74.67%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDS и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор