Сравнение FDRR с SPCT
FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FDRR is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRR charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности FDRR и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRR показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
FDRR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 10.47%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRR и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 11.46% | 5.08% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between FDRR and SPCT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRR vs. SPCT — Ранг доходности на риск
FDRR
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDRR c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRR | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRR и SPCT
Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRR | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -7.17% | -29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -1.49% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRR и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRR | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 9.27% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 9.27% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 9.27% | +7.54% |
Сравнение комиссий FDRR и SPCT
FDRR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRR и SPCT
Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.09% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDRR and SPCT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
FDRR has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Fidelity and Liberty One. Their fees differ too: 0.15% for FDRR and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для FDRR и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор