Сравнение SPCT с ITOT
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPCT is actively managed, while ITOT is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и ITOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.
SPCT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам SPCT и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 6.22% | 1.56% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 11.25% | 2.42% |
Correlation
The correlation between SPCT and ITOT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. ITOT — Ранг доходности на риск
SPCT
ITOT
Сравнение SPCT c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCT | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.57 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок SPCT и ITOT
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -55.20% | +48.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.73% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -6.97% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и ITOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 12.20% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 17.36% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 18.26% | -8.90% |
Сравнение комиссий SPCT и ITOT
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и ITOT
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ITOT в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.98% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.51% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and ITOT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.51% for SPCT.
They also come from different issuers: Liberty One and iShares. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.03% for ITOT.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор