Сравнение SPCT с ITOT
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPCT is actively managed, while ITOT is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и ITOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.63%
Сравнение доходности по годам SPCT и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 11.25% | 2.73% |
Correlation
The correlation between SPCT and ITOT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. ITOT — Ранг доходности на риск
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ITOT
Сравнение SPCT c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCT | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCT и ITOT
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -55.20% | +48.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.73% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -6.94% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и ITOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 12.85% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.27% | 17.46% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 18.24% | -8.97% |
Сравнение комиссий SPCT и ITOT
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и ITOT
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности ITOT в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and ITOT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Liberty One and iShares. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.03% for ITOT.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор