PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDRR с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с SIXA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FDRR is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past 5 years, FDRR returned 13.18%/yr vs 12.49%/yr for SIXA. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FDRR charges 0.15%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDRR показывает доходность 15.67%, а SIXA немного выше – 15.76%.

FDRR

1 день
0.00%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
12.92%
С начала года
15.67%
1 год
28.88%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—
Всё время*
14.06%

SIXA

1 день
-0.37%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
8.36%
С начала года
15.76%
1 год
19.93%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
Всё время*
16.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDRR

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
$1.12M$1.06M$1.10M

SIXA

6 Meridian Mega Cap Equity ETF
$1.65M$1.61M$862.84K

Сравнение доходности по годам FDRR и SIXA

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		15.67%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%27.68%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		15.76%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.04%

Correlation

The correlation between FDRR and SIXA is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.85

Over the past year, the correlation between FDRR and SIXA has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDRR и SIXA

Секторы
FDRR
SIXA

Технологии

35.7%
17.0%

Финансовые услуги

12.4%
12.8%

Здравоохранение

10.2%
15.0%

Коммуникационные услуги

9.6%
10.4%

Промышленность

9.0%
4.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
23.8%

Энергетика

3.2%
4.9%

Недвижимость

2.9%
3.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

FDRR
35.7%
SIXA
17.0%

Финансовые услуги

FDRR
12.4%
SIXA
12.8%

Здравоохранение

FDRR
10.2%
SIXA
15.0%

Коммуникационные услуги

FDRR
9.6%
SIXA
10.4%

Промышленность

FDRR
9.0%
SIXA
4.6%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.2%
SIXA
5.1%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.7%
SIXA
23.8%

Энергетика

FDRR
3.2%
SIXA
4.9%

Недвижимость

FDRR
2.9%
SIXA
3.8%

Коммунальные услуги

FDRR
2.3%
SIXA
2.7%

Сырьевые материалы

FDRR
1.9%
SIXA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с EQRRFDRR с IDRV
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с JEPISIXA с VOOSIXA с SPYSIXA с SPMOSIXA с AVLV

Доходность на риск

FDRR vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDRR c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDRRSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.20

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.29

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.58

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

13.62

-0.11

FDRR vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXA равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRR и SIXA

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-18.38%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-5.59%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-11.22%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-18.38%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-2.93%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.47%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и SIXA

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что FDRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.12%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

7.10%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

9.12%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

12.78%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

13.26%

+3.54%

Сравнение комиссий FDRR и SIXA

FDRR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и SIXA

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SIXA в 1.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.02%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		1.96%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and SIXA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRR has higher volatility (3.41%) compared to SIXA (3.12%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs SIXA's -18.38%.

On 5-year performance, FDRR leads with 13.18% vs 12.49% for SIXA. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 13.18% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

FDRR has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.96% for SIXA.

They also come from different issuers: Fidelity and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.15% for FDRR and 0.86% for SIXA.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор