PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDRR с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FDRR is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past 5 years, FDRR returned 12.63%/yr vs 12.90%/yr for SIXA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FDRR charges 0.15%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.

FDRR

1 день
0.21%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
10.47%
С начала года
11.46%
1 год
24.87%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и SIXA

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		11.46%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%27.68%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.04%

Correlation

The correlation between FDRR and SIXA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.85

Over the past year, the correlation between FDRR and SIXA has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDRR и SIXA

Секторы
FDRR
SIXA

Технологии

38.2%
19.2%

Финансовые услуги

11.3%
7.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
13.9%

Здравоохранение

9.3%
14.5%

Промышленность

8.3%
6.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
23.2%

Энергетика

3.2%
4.8%

Недвижимость

2.8%
1.3%

Коммунальные услуги

2.1%
5.0%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

FDRR
38.2%
SIXA
19.2%

Финансовые услуги

FDRR
11.3%
SIXA
7.7%

Коммуникационные услуги

FDRR
10.1%
SIXA
13.9%

Здравоохранение

FDRR
9.3%
SIXA
14.5%

Промышленность

FDRR
8.3%
SIXA
6.5%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.2%
SIXA
3.9%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.5%
SIXA
23.2%

Энергетика

FDRR
3.2%
SIXA
4.8%

Недвижимость

FDRR
2.8%
SIXA
1.3%

Коммунальные услуги

FDRR
2.1%
SIXA
5.0%

Сырьевые материалы

FDRR
2.0%
SIXA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

FDRR vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDRRSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.18

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.28

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.47

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

13.14

-1.56

FDRR vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRR и SIXA

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-18.38%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-5.59%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-11.22%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-18.38%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-2.95%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.47%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и SIXA

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) имеют волатильность 2.40% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.40%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

6.99%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

8.89%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

12.78%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

13.28%

+3.53%

Сравнение комиссий FDRR и SIXA

FDRR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и SIXA

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SIXA в 2.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.09%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and SIXA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXA has higher volatility (2.40%) compared to FDRR (2.40%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs SIXA's -18.38%.

On 5-year performance, SIXA leads with 12.90% vs 12.63% for FDRR. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXA has performed better with a 12.90% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

FDRR has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 2.00% for SIXA.

They also come from different issuers: Fidelity and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.15% for FDRR and 0.86% for SIXA.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор