PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SIXA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXA - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		4.72%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%18.45%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%29.45%

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

SIXA

1 день
0.03%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.01%
1 год
14.39%
3 года*
18.67%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с VOOSIXA с FNDXSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с JEPQSIXA с SPLV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SIXA и SPY

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SIXA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.96

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.49

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

7.27

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.96

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.70

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.56

+0.57

Корреляция

Корреляция между SIXA и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и SPY

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.05%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SIXA и SPY

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-55.19%

+36.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-12.05%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-24.50%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.53%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-9.09%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.54%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и SPY

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.06%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.35%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

9.50%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

19.06%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

17.06%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

17.92%

-4.49%