- ISIN
- US3015056811
- CUSIP
- 301505681
- Эмитент
- Exchange Traded Concepts
- Дата выпуска
- 11 мая 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $402M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 29K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.61M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) прибавил 15.8% с начала года. Текущая цена акции SIXA — $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SIXA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,801.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) показал доход в 15.76% с начала года и 19.93% за последние 12 месяцев.
6 Meridian Mega Cap Equity ETF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 15.76%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SIXA по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SIXA закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.92% | 4.06% | -4.11% | 5.30% | 1.80% | 0.89% | 0.67% | 1.56% | 15.76% | ||||
| 2025 | 3.65% | 3.94% | -1.84% | 0.19% | 2.24% | 2.29% | 0.12% | 3.06% | -0.17% | -1.33% | 2.47% | 0.09% | 15.52% |
| 2024 | 3.31% | 4.64% | 3.97% | -2.80% | 3.12% | 1.23% | 3.38% | 4.23% | 1.09% | -0.17% | 3.92% | -4.80% | 22.70% |
| 2023 | 2.66% | -3.68% | 0.59% | 2.31% | -2.65% | 4.95% | 3.25% | -0.98% | -3.48% | -1.98% | 6.40% | 4.65% | 11.98% |
| 2022 | -1.68% | -2.85% | 1.55% | -3.51% | 2.11% | -7.83% | 4.11% | -2.71% | -7.19% | 11.46% | 5.17% | -2.87% | -5.72% |
| 2021 | -0.11% | 0.42% | 6.73% | 2.84% | 3.45% | 0.96% | 2.04% | 3.00% | -5.00% | 3.75% | -1.60% | 5.68% | 23.87% |
Метрики бенчмарка
6 Meridian Mega Cap Equity ETF has an annualized alpha of 4.56%, beta of 0.68, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2020.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.18%) than losses (66.32%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.56% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.68 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.56%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 75.18%
- Участие в снижении
- 66.32%
Комиссия
Комиссия SIXA составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIXA имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.50 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 10.58 | +3.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность 6 Meridian Mega Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.15 | $0.72 | $0.78 | $0.75 | $0.59 | $0.34 |
Дивидендный доход | 1.96% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.02 | $0.09 | $0.13 | $0.07 | $0.11 | $0.14 | $0.00 | $0.65 | ||||
| 2025 | $0.10 | $0.07 | $0.12 | $0.09 | $0.06 | $0.09 | $0.16 | $0.04 | $0.09 | $0.16 | $0.05 | $0.12 | $1.15 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.04 | $0.09 | $0.07 | $0.06 | $0.10 | $0.72 |
| 2023 | $0.05 | $0.06 | $0.10 | $0.06 | $0.05 | $0.11 | $0.02 | $0.04 | $0.09 | $0.04 | $0.04 | $0.12 | $0.78 |
| 2022 | $0.02 | $0.04 | $0.09 | $0.04 | $0.09 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.03 | $0.08 | $0.09 | $0.75 |
| 2021 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.07 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
6 Meridian Mega Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 18.38%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка 6 Meridian Mega Cap Equity ETF составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.38%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 10moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.22%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 8d | 2mo 14dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.47%окт. 2020 г. | 1mo 25d | 19d | 2mo 14dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-7.72%июнь 2020 г. | 17d | 1mo 12d | 1mo 29dиюнь 2020 г. - авг. 2020 г. | — |
-6.43%янв. 2025 г. | 1mo 9d | 1mo 1d | 2mo 10dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SIXA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -56.78% | +38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -9.10% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | -18.90% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -25.43% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.17% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -10.69% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.14% | -0.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SIXA
Добавьте 6 Meridian Mega Cap Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIXA