PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIXA с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с AVLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SIXA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, SIXA returned 20.42%/yr vs 21.21%/yr for AVLV. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 24.25%.

SIXA

1 день
-0.37%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
8.36%
С начала года
15.76%
1 год
19.93%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
Всё время*
16.23%

AVLV

1 день
-0.42%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
14.22%
С начала года
24.25%
1 год
37.16%
3 года*
21.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF
$101.24M$103.67M$155.64M

SIXA

6 Meridian Mega Cap Equity ETF
$1.65M$1.61M$862.84K

Сравнение доходности по годам SIXA и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		15.76%15.52%22.70%11.98%-5.72%6.87%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		24.25%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%

Correlation

The correlation between SIXA and AVLV is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.84

The correlation between SIXA and AVLV shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXA и AVLV

Секторы
SIXA
AVLV

Потребительский защитный сектор

23.8%
6.2%

Технологии

17.0%
16.9%

Здравоохранение

15.0%
4.4%

Финансовые услуги

12.8%
21.5%

Коммуникационные услуги

10.4%
6.7%

Потребительский циклический сектор

5.1%
14.2%

Энергетика

4.9%
12.7%

Промышленность

4.6%
15.3%

Недвижимость

3.8%
0.0%

Коммунальные услуги

2.7%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.8%
AVLV
6.2%

Технологии

SIXA
17.0%
AVLV
16.9%

Здравоохранение

SIXA
15.0%
AVLV
4.4%

Финансовые услуги

SIXA
12.8%
AVLV
21.5%

Коммуникационные услуги

SIXA
10.4%
AVLV
6.7%

Потребительский циклический сектор

SIXA
5.1%
AVLV
14.2%

Энергетика

SIXA
4.9%
AVLV
12.7%

Промышленность

SIXA
4.6%
AVLV
15.3%

Недвижимость

SIXA
3.8%
AVLV
0.0%

Коммунальные услуги

SIXA
2.7%
AVLV
0.4%

Сырьевые материалы

SIXA

-

AVLV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с JEPISIXA с VOOSIXA с SPYSIXA с SPMOSIXA с JEPQ
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с SCHD

Доходность на риск

SIXA vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIXA c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXAAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
3.03

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.20

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.55

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

5.84

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

23.65

-10.04

SIXA vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXA и AVLV

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXAAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-19.50%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-6.39%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-19.50%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.42%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-3.81%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.58%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и AVLV

6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SIXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXAAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.68%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

8.87%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

12.32%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

17.17%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

17.17%

-3.91%

Сравнение комиссий SIXA и AVLV

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и AVLV

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности AVLV в 1.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.04%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		1.96%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and AVLV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXA has higher volatility (3.12%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 21.21% vs 20.42% for SIXA. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.21% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.04% for AVLV.

SIXA is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Avantis. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор