PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXA с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

SIXA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXA - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXA и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		4.72%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.52%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

SIXA

1 день
0.03%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.01%
1 год
14.39%
3 года*
18.67%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с VOOSIXA с FNDXSIXA с SPYSIXA с SPMOSIXA с JEPQSIXA с SPLV
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий SIXA и JEPI

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SIXA vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXAJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.61

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.95

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.79

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

3.83

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXAJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.61

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.76

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.04

+0.10

Корреляция

Корреляция между SIXA и JEPI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и JEPI

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.05%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок SIXA и JEPI

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXAJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-13.71%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-10.28%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-13.71%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-4.53%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-2.07%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.12%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и JEPI

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.06%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXAJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.90%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

6.36%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

13.24%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

11.06%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

10.88%

+2.55%