Сравнение FDRR с FFWTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX).
FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FFWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FDRR и FFWTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDRR и FFWTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | -2.57% | 21.70% | 20.24% | 13.66% | -9.73% | 26.06% | 8.23% | 26.86% | -3.60% | 19.29% |
FFWTX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class | -0.07% | 10.16% | 5.83% | 9.88% | -12.97% | 5.15% | 10.45% | 14.36% | -2.58% | 10.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FDRR показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у FFWTX с доходностью -0.07%.
FDRR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
FFWTX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 5.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDRR и FFWTX
FDRR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FFWTX в 0.08%.
Доходность на риск
FDRR vs. FFWTX — Ранг доходности на риск
FDRR
FFWTX
Сравнение FDRR c FFWTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDRR | FFWTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.62 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.30 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.26 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 9.11 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRR | FFWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.62 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.52 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FDRR и FFWTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRR и FFWTX
Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FFWTX в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.37% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% | 0.00% |
FFWTX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class | 4.56% | 4.56% | 5.03% | 3.32% | 3.76% | 3.70% | 2.59% | 16.46% | 4.78% | 2.64% | 1.91% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок FDRR и FFWTX
Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки FFWTX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FFWTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDRR | FFWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -17.44% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -3.68% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -17.44% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -2.60% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -2.94% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.91% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRR и FFWTX
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что FDRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDRR | FFWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 2.22% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 3.21% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 5.10% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 6.07% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 6.09% | +10.87% |