PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFWTX с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFWTX с FDVV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

FFWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFWTX или FDVV.

Корреляция

Корреляция между FFWTX и FDVV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFWTX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFWTX:

0.85

FDVV:

0.65

Коэф-т Сортино

FFWTX:

1.24

FDVV:

1.08

Коэф-т Омега

FFWTX:

1.16

FDVV:

1.16

Коэф-т Кальмара

FFWTX:

0.65

FDVV:

0.72

Коэф-т Мартина

FFWTX:

3.35

FDVV:

3.05

Индекс Язвы

FFWTX:

1.42%

FDVV:

3.73%

Дневная вол-ть

FFWTX:

5.54%

FDVV:

15.97%

Макс. просадка

FFWTX:

-22.03%

FDVV:

-40.25%

Текущая просадка

FFWTX:

-1.87%

FDVV:

-5.72%

Доходность по периодам

С начала года, FFWTX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.30%.

FFWTX

С начала года

2.10%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

0.14%

1 год

5.72%

5 лет

2.80%

10 лет

N/A

FDVV

С начала года

-1.30%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

-4.45%

1 год

10.04%

5 лет

17.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFWTX и FDVV

FFWTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

FDVV
Fidelity High Dividend ETF
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFWTX и FDVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFWTX
Ранг риск-скорректированной доходности FFWTX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFWTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFWTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFWTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFWTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFWTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFWTX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFWTX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFWTX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFWTX и FDVV

Дивидендная доходность FFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FDVV в 3.10%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class		2.70%3.24%2.74%2.84%1.58%1.36%2.11%2.29%1.69%1.73%1.62%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		3.10%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFWTX и FDVV

Максимальная просадка FFWTX за все время составила -22.03%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFWTX и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFWTX и FDVV

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) составляет 1.84%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что FFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...