PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Pre...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3157936614
CUSIP315793661
ЭмитентFidelity
Дата выпуска2 окт. 2009 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FFWTX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FFWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FFWTX с FFFCX, FFWTX с FIWTX, FFWTX с FIWFX, FFWTX с FDRR, FFWTX с FDVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65%
11.47%
FFWTX (Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class показал доход в 6.37% с начала года и 12.92% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.37%24.30%
1 месяц-0.52%4.09%
6 месяцев3.65%14.29%
1 год12.92%35.42%
5 лет (среднегодовая)3.79%13.95%
10 лет (среднегодовая)N/A11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFWTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.00%0.47%1.48%-2.31%1.75%1.49%1.93%1.44%1.42%-1.92%6.37%
20234.01%-2.17%2.46%0.64%-0.96%1.61%0.95%-1.18%-2.62%-1.55%4.97%3.64%9.88%
2022-2.59%-1.29%-0.87%-4.41%0.20%-3.57%3.78%-2.94%-5.59%1.44%4.50%-1.93%-12.97%
2021-0.43%0.07%0.21%1.85%0.58%0.91%0.90%0.62%-1.78%1.68%-0.48%0.95%5.15%
20200.69%-1.67%-4.93%4.62%1.88%1.38%2.50%1.62%-1.02%-1.10%4.67%1.74%10.44%
20193.60%1.01%1.50%1.34%-1.21%2.98%0.28%0.69%0.41%1.02%0.94%1.02%14.36%
20181.81%-2.05%-0.42%0.00%0.83%-0.07%1.19%0.97%-0.21%-3.30%1.00%-1.94%-2.30%
20171.20%1.48%0.37%0.87%1.00%0.22%1.23%0.50%0.78%0.91%0.91%0.77%10.73%
2016-2.03%0.00%3.66%0.77%0.30%0.76%1.89%0.15%0.30%-1.18%0.15%0.93%5.73%
2015-0.97%0.60%-2.99%-1.31%3.36%-0.15%-1.23%-2.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FFWTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FFWTX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFWTX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFWTX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFWTX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFWTX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFWTX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FFWTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFWTX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFWTX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFWTX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFWTX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFWTX, с текущим значением в 15.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
2.70
FFWTX (Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.58$0.42$0.45$0.53$0.37$2.16$0.68$0.38$0.25$0.21

Дивидендный доход

4.30%3.32%3.76%3.70%2.59%16.46%5.09%2.64%1.91%1.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.45
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.53
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.37
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.08$2.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.68
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.25
2015$0.21$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.55%
-1.40%
FFWTX (Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class показал максимальную просадку в 17.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class составляет 1.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.44%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.45914 авг. 2024 г.693
-12.7%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-7.17%20 июл. 2015 г.14411 февр. 2016 г.4619 апр. 2016 г.190
-6.7%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.282
-2.95%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class составляет 1.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05%
3.19%
FFWTX (Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)