PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFWTX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFWTX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FFWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFWTX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFWTX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class		-0.07%10.16%5.83%9.88%-12.97%5.15%10.45%14.36%-4.23%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FFWTX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FFWTX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.03%
1 год
7.89%
3 года*
7.08%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.20%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FFWTX:
FFWTX с FIWFXFFWTX с FFFCXFFWTX с FIWTXFFWTX с FDRRFFWTX с FDVVFFWTX с FFLEXFFWTX с BND
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FFWTX и FNILX

FFWTX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FFWTX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFWTX
Ранг доходности на риск FFWTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFWTX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFWTX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFWTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFWTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFWTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFWTX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFWTXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.97

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.48

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.51

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

7.14

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFWTX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFWTX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFWTX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFWTXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.97

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.66

+0.12

Корреляция

Корреляция между FFWTX и FNILX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFWTX и FNILX

Дивидендная доходность FFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class		4.56%4.56%5.03%3.32%3.76%3.70%2.59%16.46%4.78%2.64%1.91%1.62%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFWTX и FNILX

Максимальная просадка FFWTX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFWTX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFWTXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-33.76%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-12.18%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.44%

-25.40%

+7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-6.36%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-5.47%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.57%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FFWTX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) составляет 2.22%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFWTXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

5.33%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

9.59%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

18.44%

-13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

17.27%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.09%

20.19%

-14.10%