Сравнение FFWTX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FFWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FFWTX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFWTX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFWTX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class | -0.07% | 10.16% | 5.83% | 9.88% | -12.97% | 5.15% | 10.45% | 14.36% | -2.58% | 10.73% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FFWTX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FFWTX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 5.20% против 1.68% соответственно.
FFWTX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 5.20%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFWTX и BND
FFWTX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFWTX vs. BND — Ранг доходности на риск
FFWTX
BND
Сравнение FFWTX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFWTX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.93 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.32 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.75 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 4.78 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFWTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.93 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.04 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.30 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FFWTX и BND составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFWTX и BND
Дивидендная доходность FFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFWTX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class | 4.56% | 4.56% | 5.03% | 3.32% | 3.76% | 3.70% | 2.59% | 16.46% | 4.78% | 2.64% | 1.91% | 1.62% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FFWTX и BND
Максимальная просадка FFWTX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFWTX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFWTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -18.58% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -2.44% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.44% | -17.91% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -18.58% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -2.54% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -3.07% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.90% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFWTX и BND
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что FFWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFWTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 1.63% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 2.52% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 4.30% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 6.00% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.09% | 5.52% | +0.57% |