Сравнение FDRR с FFIKX
FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and FFIKX (Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class) are both funds - FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while FFIKX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDRR returned 13.18%/yr vs 9.76%/yr for FFIKX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FDRR charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for FFIKX.
Доходность
Сравнение доходности FDRR и FFIKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRR показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у FFIKX с доходностью 13.81%.
FDRR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.51%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 15.67%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.06%
FFIKX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 13.81%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.12M | $1.06M | $1.10M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDRR и FFIKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 15.67% | 21.70% | 20.24% | 13.66% | -9.73% | 26.06% | 8.23% | 12.53% |
FFIKX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class | 13.81% | 21.48% | 14.23% | 19.88% | -18.16% | 15.96% | 16.50% | 8.57% |
Correlation
The correlation between FDRR and FFIKX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between FDRR and FFIKX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRR vs. FFIKX — Ранг доходности на риск
FDRR
FFIKX
Сравнение FDRR c FFIKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRR | FFIKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.34 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.68 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 11.11 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRR и FFIKX
Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки FFIKX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FFIKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRR | FFIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -30.68% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -9.08% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -14.70% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -26.22% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -5.38% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.18% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRR и FFIKX
Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 3.41%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRR | FFIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.17% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 11.15% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 13.12% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 14.64% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.80% | 0.00% |
Сравнение комиссий FDRR и FFIKX
FDRR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FFIKX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRR и FFIKX
Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FFIKX в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.02% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
FFIKX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class | 1.66% | 1.93% | 1.92% | 1.91% | 2.01% | 1.80% | 1.81% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDRR and FFIKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIKX has higher volatility (4.17%) compared to FDRR (3.41%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs FFIKX's -30.68%.
FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDRR и FFIKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор