Сравнение FDRR с FFIKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX).
FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FFIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FDRR и FFIKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDRR и FFIKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | -2.57% | 21.70% | 20.24% | 13.66% | -9.73% | 26.06% | 8.23% | 11.76% |
FFIKX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class | -1.60% | 21.48% | 14.23% | 19.88% | -18.16% | 15.96% | 16.50% | 8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FDRR показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у FFIKX с доходностью -1.60%.
FDRR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
FFIKX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDRR и FFIKX
FDRR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FFIKX в 0.08%.
Доходность на риск
FDRR vs. FFIKX — Ранг доходности на риск
FDRR
FFIKX
Сравнение FDRR c FFIKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDRR | FFIKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.87 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.83 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 8.28 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRR | FFIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.57 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FDRR и FFIKX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRR и FFIKX
Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности FFIKX в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.37% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
FFIKX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class | 1.96% | 1.93% | 1.92% | 1.91% | 2.01% | 1.80% | 1.81% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDRR и FFIKX
Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки FFIKX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FFIKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDRR | FFIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -30.68% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -10.77% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -26.22% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -6.58% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -5.59% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.38% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRR и FFIKX
Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 4.76%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDRR | FFIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.95% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 9.21% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 15.42% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 14.34% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 16.89% | +0.07% |