PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с FFIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с FFIKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and FFIKX (Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class) are both funds - FDRR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while FFIKX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDRR returned 12.47%/yr vs 9.81%/yr for FFIKX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDRR charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for FFIKX.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и FFIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у FFIKX с доходностью 11.75%.

FDRR

1 день
0.55%
1 месяц
6.02%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.78%
1 год
31.90%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

FFIKX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.84%
С начала года
11.75%
6 месяцев
12.49%
1 год
27.33%
3 года*
19.30%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и FFIKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.61%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%11.76%
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class		11.75%21.48%14.23%19.88%-18.16%15.96%16.50%8.57%

Correlation

The correlation between FDRR and FFIKX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between FDRR and FFIKX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR
Часто сравнивают с FFIKX:
FFIKX с FFIJXFFIKX с FXAIXFFIKX с FFLDXFFIKX с VTIFFIKX с TVIIXFFIKX с SWYOXFFIKX с SPY

Доходность на риск

FDRR vs. FFIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FFIKX
Ранг доходности на риск FFIKX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIKX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIKX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIKX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIKX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIKX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c FFIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRRFFIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.37

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.30

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.43

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.07

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

13.60

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRR vs. FFIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIKX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и FFIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRRFFIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.37

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.73

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FDRR и FFIKX

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки FFIKX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FFIKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRFFIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-30.68%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.08%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-14.70%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-26.22%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.76%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-5.47%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.04%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и FFIKX

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 3.03%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRFFIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.68%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

9.53%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

11.74%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

14.41%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

16.81%

+0.06%

Сравнение комиссий FDRR и FFIKX

FDRR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FFIKX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и FFIKX

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности FFIKX в 1.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.08%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class		1.69%1.93%1.92%1.91%2.01%1.80%1.81%2.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and FFIKX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIKX has higher volatility (3.68%) compared to FDRR (3.03%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs FFIKX's -30.68%.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и FFIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор