Сравнение FDRR с FDIV
FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk. FDRR is passively managed, while FDIV is actively managed. Over the past 5 years, FDRR returned 12.63%/yr vs -7.78%/yr for FDIV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRR charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for FDIV.
Доходность
Сравнение доходности FDRR и FDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRR показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у FDIV с доходностью 4.68%.
FDRR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 10.47%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
FDIV
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 4.68%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- -11.05%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- -2.03%
Сравнение доходности по годам FDRR и FDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 11.46% | 21.70% | 20.24% | 13.66% | -9.73% | 26.06% | 8.23% | 26.86% | -3.60% | 19.29% |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 4.68% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
Correlation
The correlation between FDRR and FDIV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.59 |
The correlation between FDRR and FDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRR vs. FDIV — Ранг доходности на риск
FDRR
FDIV
Сравнение FDRR c FDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRR | FDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.21 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 3.13 | +8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRR и FDIV
Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки FDIV в -47.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRR | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -47.90% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -8.01% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -45.64% | +27.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -47.90% | +26.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -35.62% | +35.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -11.39% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.09% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRR и FDIV
Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 2.40%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRR | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 3.73% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 9.10% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 12.52% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 20.89% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.37% | -0.56% |
Сравнение комиссий FDRR и FDIV
FDRR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDIV в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRR и FDIV
Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности FDIV в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.36% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.09% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDRR and FDIV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIV has higher volatility (3.73%) compared to FDRR (2.40%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs FDIV's -47.90%.
On 5-year performance, FDRR leads with 12.63% vs -7.78% for FDIV. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 12.63% return vs -7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for FDIV.
FDIV has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 2.09% for FDRR.
FDRR is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDIV is Dividend. They also come from different issuers: Fidelity and MarketDesk. Their fees differ too: 0.15% for FDRR and 0.35% for FDIV.
FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDRR и FDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор