Сравнение FDRR с FDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV).
FDRR и FDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FDIV - это активно управляемый фонд от MarketDesk. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FDRR и FDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDRR и FDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | -2.57% | 21.70% | 20.24% | 13.66% | -9.73% | 26.06% | 8.23% | 26.86% | -3.60% | 19.29% |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | -0.87% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FDRR показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у FDIV с доходностью -0.87%.
FDRR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
FDIV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- -12.52%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDRR и FDIV
FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDIV в 0.35%.
Доходность на риск
FDRR vs. FDIV — Ранг доходности на риск
FDRR
FDIV
Сравнение FDRR c FDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDRR | FDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.14 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.34 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.04 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.19 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 0.67 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRR | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.14 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.40 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.09 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между FDRR и FDIV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRR и FDIV
Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FDIV в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.37% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% | 0.00% |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.93% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок FDRR и FDIV
Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки FDIV в -47.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDRR | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -47.90% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -13.03% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -47.90% | +26.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -39.03% | +33.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -10.76% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.76% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRR и FDIV
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FDRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDRR | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.71% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 8.31% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 17.41% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 20.68% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.58% | -0.62% |