Сравнение FDIV с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
FDIV и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIV - это активно управляемый фонд от MarketDesk. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIV и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIV и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | -0.87% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: -1.90% против 12.29% соответственно.
FDIV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- -12.52%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -1.90%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIV и VIG
FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
FDIV vs. VIG — Ранг доходности на риск
FDIV
VIG
Сравнение FDIV c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIV | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.87 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.33 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.20 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 5.31 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIV | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.87 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.69 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.77 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.57 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между FDIV и VIG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и VIG
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.93% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок FDIV и VIG
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, примерно равная максимальной просадке VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIV | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -46.81% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -10.83% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -20.39% | -27.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -31.72% | -16.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.03% | -5.73% | -33.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -5.55% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.45% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и VIG
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIV | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.05% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 7.82% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 15.28% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 14.26% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.04% | +1.54% |