Сравнение FDIV с DIVI
FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. FDIV is actively managed, while DIVI is passively managed. Over the past 10 years, FDIV returned -1.87%/yr vs 11.73%/yr for DIVI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.
Доходность
Сравнение доходности FDIV и DIVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям DIVI по среднегодовой доходности: -1.87% против 11.73% соответственно.
FDIV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- -11.28%
- 5 лет*
- -7.96%
- 10 лет*
- -1.87%
DIVI
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам FDIV и DIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 3.41% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 10.71% | 34.86% | 1.77% | 18.97% | -1.21% | 16.95% | 1.29% | 22.98% | -6.73% | 13.65% |
Correlation
The correlation between FDIV and DIVI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г. | 0.47 |
The correlation between FDIV and DIVI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIV vs. DIVI — Ранг доходности на риск
FDIV
DIVI
Сравнение FDIV c DIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIV | DIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.56 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 9.86 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIV и DIVI
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и DIVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIV | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -27.76% | -20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -10.54% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.64% | -14.58% | -31.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -18.53% | -29.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -27.76% | -20.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.39% | -2.01% | -34.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -3.62% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.73% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и DIVI
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 3.37%, в то время как у Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIV | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 5.19% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 12.95% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 15.34% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 15.43% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 16.36% | +1.20% |
Сравнение комиссий FDIV и DIVI
FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и DIVI
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DIVI в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 2.05% | 3.76% | 4.39% | 3.17% | 6.03% | 2.77% | 8.04% | 1.61% | 5.67% | 5.22% | 11.56% | 0.00% |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.81% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
Часто задаваемые вопросы
FDIV and DIVI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVI has higher volatility (5.19%) compared to FDIV (3.37%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs DIVI's -27.76%.
On 10-year performance, DIVI leads with 11.73% vs -1.87% for FDIV. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FDIV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIVI has performed better with a 11.73% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for FDIV.
FDIV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.05% for DIVI.
FDIV is categorized as Dividend, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: MarketDesk and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.09% for DIVI.
DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIV и DIVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор