Сравнение FDIV с FDVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).
FDIV и FDVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIV - это активно управляемый фонд от MarketDesk. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIV и FDVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIV и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | -0.78% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -1.50% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.50%.
FDIV
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- -12.50%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -1.89%
FDVV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIV и FDVV
FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Доходность на риск
FDIV vs. FDVV — Ранг доходности на риск
FDIV
FDVV
Сравнение FDIV c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIV | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.00 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.44 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.23 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 5.34 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIV | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.00 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.87 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.74 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между FDIV и FDVV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и FDVV
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности FDVV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.93% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.99% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDIV и FDVV
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и FDVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIV | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -40.25% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -12.34% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -20.18% | -27.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.97% | -6.78% | -32.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -3.85% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.84% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и FDVV
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 3.73%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIV | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.47% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 7.68% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 15.32% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 14.74% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.08% | +0.50% |