PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIV с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FDIV is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 5 years, FDIV returned -8.67%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FDIV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FDIV

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.68%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-2.13%

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIV и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		0.72%2.95%-37.35%6.78%-9.97%10.20%-2.84%15.78%-5.04%6.19%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between FDIV and FDVV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.62

The correlation between FDIV and FDVV shifts across timeframes, from 0.58 (5 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDIV и FDVV

Секторы
FDIV
FDVV

Промышленность

24.9%
3.4%

Финансовые услуги

20.0%
17.0%

Здравоохранение

16.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
13.6%

Потребительский защитный сектор

9.0%
11.0%

Технологии

8.9%
29.1%

Коммунальные услуги

4.2%
8.7%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

3.0%

-

Коммуникационные услуги

3.0%
3.7%

Недвижимость

-

10.1%

Промышленность

FDIV
24.9%
FDVV
3.4%

Финансовые услуги

FDIV
20.0%
FDVV
17.0%

Здравоохранение

FDIV
16.2%
FDVV
3.1%

Потребительский циклический сектор

FDIV
11.0%
FDVV
13.6%

Потребительский защитный сектор

FDIV
9.0%
FDVV
11.0%

Технологии

FDIV
8.9%
FDVV
29.1%

Коммунальные услуги

FDIV
4.2%
FDVV
8.7%

Сырьевые материалы

FDIV
4.0%
FDVV

-

Энергетика

FDIV
3.0%
FDVV

-

Коммуникационные услуги

FDIV
3.0%
FDVV
3.7%

Недвижимость

FDIV

-

FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDIV:
FDIV с FZROXFDIV с VIGFDIV с SPMOFDIV с FDRRFDIV с DIVFDIV с DIVIFDIV с SPHD
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FDIV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.35

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.28

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.53

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

10.54

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.35

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.91

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.79

-0.87

Просадки

Сравнение просадок FDIV и FDVV

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-40.25%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-9.30%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.64%

-15.90%

-29.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-20.18%

-27.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

-1.12%

-36.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-3.81%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.23%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и FDVV

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 2.99% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.14%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

7.99%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

10.06%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

14.75%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.00%

+0.54%

Сравнение комиссий FDIV и FDVV

FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и FDVV

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		2.89%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIV and FDVV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to FDIV (2.99%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.36% vs -8.67% for FDIV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDIV has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.36% return vs -8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for FDIV.

FDIV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 2.72% for FDVV.

FDIV is categorized as Dividend, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: MarketDesk and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIV и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор