PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIV с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIV с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both Dividend funds. FDIV is actively managed, while SPHD is passively managed. Over the past 10 years, FDIV returned -2.13%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности FDIV и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: -2.13% против 7.08% соответственно.

FDIV

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.68%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-2.13%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIV и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		0.72%2.95%-37.35%6.78%-9.97%10.20%-2.84%15.78%-5.04%6.19%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between FDIV and SPHD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

0.56

Over the past year, FDIV and SPHD have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FDIV и SPHD

Секторы
FDIV
SPHD

Промышленность

24.9%
0.0%

Финансовые услуги

20.0%
15.6%

Здравоохранение

16.2%
5.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

9.0%
17.8%

Технологии

8.9%
1.5%

Коммунальные услуги

4.2%
13.7%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

3.0%
14.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
8.6%

Недвижимость

-

20.1%

Промышленность

FDIV
24.9%
SPHD
0.0%

Финансовые услуги

FDIV
20.0%
SPHD
15.6%

Здравоохранение

FDIV
16.2%
SPHD
5.1%

Потребительский циклический сектор

FDIV
11.0%
SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

FDIV
9.0%
SPHD
17.8%

Технологии

FDIV
8.9%
SPHD
1.5%

Коммунальные услуги

FDIV
4.2%
SPHD
13.7%

Сырьевые материалы

FDIV
4.0%
SPHD

-

Энергетика

FDIV
3.0%
SPHD
14.1%

Коммуникационные услуги

FDIV
3.0%
SPHD
8.6%

Недвижимость

FDIV

-

SPHD
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FDIV:
FDIV с FZROXFDIV с FDVVFDIV с VIGFDIV с SPMOFDIV с FDRRFDIV с DIVFDIV с DIVI
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

FDIV vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.74

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.15

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.11

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

2.78

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIV vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.39

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.40

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.58

-0.66

Просадки

Сравнение просадок FDIV и SPHD

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-41.39%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-7.33%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.64%

-13.29%

-32.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-19.50%

-28.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

-41.39%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

-5.37%

-32.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-4.70%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.93%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и SPHD

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 2.99% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.99%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

7.55%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

11.04%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

14.16%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.64%

-0.10%

Сравнение комиссий FDIV и SPHD

FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и SPHD

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		2.89%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

FDIV and SPHD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to FDIV (2.99%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, SPHD leads with 7.08% vs -2.13% for FDIV. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.08% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for FDIV.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.89% for FDIV.

They also come from different issuers: MarketDesk and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.30% for SPHD.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIV и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор