Сравнение FDIV с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
FDIV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIV - это активно управляемый фонд от MarketDesk. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIV и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIV и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | -0.78% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: -1.89% против 7.24% соответственно.
FDIV
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- -12.50%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -1.89%
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIV и SPHD
FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
FDIV vs. SPHD — Ранг доходности на риск
FDIV
SPHD
Сравнение FDIV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIV | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.22 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.50 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.41 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.59 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между FDIV и SPHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и SPHD
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.93% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок FDIV и SPHD
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -41.39% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.33% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -19.50% | -28.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -41.39% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.97% | -5.14% | -33.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -4.70% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.67% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и SPHD
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что FDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.21% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 7.91% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 14.51% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 14.20% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.65% | -0.07% |