Сравнение FDNI с WNTR
FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FDNI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones International Internet Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FDNI is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, FDNI returned -17.73% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. FDNI charges 0.65%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности FDNI и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDNI показывает доходность -19.13%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
FDNI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- -21.17%
- С начала года
- -19.13%
- 1 год
- -17.73%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDNI и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | -19.13% | 7.79% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between FDNI and WNTR is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDNI vs. WNTR — Ранг доходности на риск
FDNI
WNTR
Сравнение FDNI c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDNI | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.02 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 7.72 | -8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDNI и WNTR
Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDNI | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.08% | -42.65% | -28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.42% | -42.65% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.98% | -10.67% | -39.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -20.46% | -14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.59% | 16.63% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDNI и WNTR
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) составляет 6.71%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что FDNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDNI | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 17.89% | -11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 47.05% | -27.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 53.81% | -29.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.71% | 53.49% | -16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 53.49% | -19.07% |
Сравнение комиссий FDNI и WNTR
FDNI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDNI и WNTR
Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | 1.38% | 1.12% | 1.07% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 3.12% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDNI and WNTR have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to FDNI (6.71%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -17.73% for FDNI. On fees, FDNI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FDNI has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -17.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDNI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 1.38% for FDNI.
FDNI is categorized as Large Cap Growth Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDNI и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор