PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDNI с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDNI с DGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FDNI tracks the Dow Jones International Internet Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDNI returned -8.90%/yr vs 11.27%/yr for DGRO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FDNI charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности FDNI и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDNI показывает доходность -19.13%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 12.80%.

FDNI

1 день
-0.09%
1 месяц
3.22%
6 месяцев
-21.17%
С начала года
-19.13%
1 год
-17.73%
3 года*
4.82%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
—

DGRO

1 день
1.25%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.80%
1 год
22.87%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDNI и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		-19.13%25.64%22.46%1.78%-38.38%-20.59%85.27%38.38%-8.39%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.80%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-6.75%

Correlation

The correlation between FDNI and DGRO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.40

Сравнение распределения секторов FDNI и DGRO

Секторы
FDNI
DGRO

Потребительский циклический сектор

42.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

35.6%
0.1%

Технологии

17.0%
22.0%

Финансовые услуги

4.5%
20.6%

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.6%
16.5%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

11.1%

Энергетика

-

5.1%

Промышленность

-

10.4%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Потребительский циклический сектор

FDNI
42.4%
DGRO
5.4%

Коммуникационные услуги

FDNI
35.6%
DGRO
0.1%

Технологии

FDNI
17.0%
DGRO
22.0%

Финансовые услуги

FDNI
4.5%
DGRO
20.6%

Недвижимость

FDNI
0.7%
DGRO

-

Здравоохранение

FDNI
0.6%
DGRO
16.5%

Сырьевые материалы

FDNI

-

DGRO
2.4%

Потребительский защитный сектор

FDNI

-

DGRO
11.1%

Энергетика

FDNI

-

DGRO
5.1%

Промышленность

FDNI

-

DGRO
10.4%

Коммунальные услуги

FDNI

-

DGRO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones International Internet ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FDNI:
FDNI с FDNFDNI с EMQQFDNI с VGTFDNI с QQQFDNI с KTECFDNI с SPYFDNI с VUG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

FDNI vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDNI
Ранг доходности на риск FDNI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI: 55
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDNI c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDNIDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
2.41

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
3.53

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.44

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.55

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

13.71

-14.57

FDNI vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDNI на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNI и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDNI и DGRO

Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNIDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-35.10%

-35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.42%

-6.47%

-30.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.42%

-14.03%

-23.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.26%

-19.31%

-44.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.98%

0.00%

-49.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-3.42%

-31.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.59%

1.67%

+18.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FDNI и DGRO

First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FDNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNIDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

2.81%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

7.09%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

9.53%

+15.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

13.81%

+22.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

16.57%

+17.85%

Сравнение комиссий FDNI и DGRO

FDNI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNI и DGRO

Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности DGRO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.90%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		1.38%1.12%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDNI and DGRO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDNI has higher volatility (6.71%) compared to DGRO (2.81%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 11.27% vs -8.90% for FDNI. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 11.27% return vs -8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for FDNI.

DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.38% for FDNI.

FDNI tracks Dow Jones International Internet Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDNI и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор