Сравнение FDND с XT
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds. FDND is actively managed, while XT is passively managed. Over the past year, FDND returned -3.53% vs 34.32% for XT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDND charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for XT.
Доходность
Сравнение доходности FDND и XT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 15.24%.
FDND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам FDND и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.34% | 9.69% | 15.85% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 15.24% | 26.28% | 0.75% |
Correlation
The correlation between FDND and XT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between FDND and XT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. XT — Ранг доходности на риск
FDND
XT
Сравнение FDND c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDND | XT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.30 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 13.05 | -13.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDND и XT
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и XT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -34.41% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -10.45% | -10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -4.59% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -7.39% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 2.64% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и XT
Текущая волатильность для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) составляет 7.14%, в то время как у iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что FDND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 8.06% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 13.76% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 17.30% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 21.00% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 20.12% | +1.36% |
Сравнение комиссий FDND и XT
FDND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и XT
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности XT в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 7.11% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and XT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XT has higher volatility (8.06%) compared to FDND (7.14%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs XT's -34.41%.
On 1-year performance, XT leads with 34.32% vs -3.53% for FDND. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, FDND has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XT has performed better with a 34.32% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for FDND.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 7.11% for XT.
They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.46% for XT.
XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и XT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор