Сравнение FDND с WNTR
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FDND returned -3.53% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. FDND charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности FDND и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.46%.
FDND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 37.47%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDND и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.34% | 13.55% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 10.46% | 52.78% |
Correlation
The correlation between FDND and WNTR is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. WNTR — Ранг доходности на риск
FDND
WNTR
Сравнение FDND c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDND | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.29 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 5.85 | -6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDND и WNTR
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -42.65% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -42.65% | +22.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -9.88% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -20.93% | +15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 16.70% | -8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и WNTR
Текущая волатильность для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) составляет 7.14%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что FDND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 17.54% | -10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 45.99% | -31.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 52.83% | -33.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 53.10% | -31.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 53.10% | -31.62% |
Сравнение комиссий FDND и WNTR
FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и WNTR
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности WNTR в 96.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 96.66% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and WNTR have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.54%) compared to FDND (7.14%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs -3.53% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FDND has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 8.63% for FDND.
FDND is categorized as Technology Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: FT Vest and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор