Сравнение FDND с WNTR
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FDND returned 5.38% vs 100.15% for WNTR. Their -0.37 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FDND charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности FDND и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
FDND
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 13.59%
- С начала года
- 5.10%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.97%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $61.26K | $45.62K | $66.08K | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам FDND и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 5.10% | 13.55% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between FDND and WNTR is -0.36, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. WNTR — Ранг доходности на риск
FDND
WNTR
Сравнение FDND c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDND | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.36 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 5.96 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDND и WNTR
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -42.65% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -42.65% | +22.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -12.93% | +11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -20.10% | +14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | 16.86% | -7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и WNTR
Текущая волатильность для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) составляет 6.32%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что FDND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 12.79% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 46.85% | -31.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 54.57% | -35.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 53.24% | -31.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.47% | 53.24% | -31.77% |
Сравнение комиссий FDND и WNTR
FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и WNTR
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 7.74% | 8.11% | 5.51% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and WNTR have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to FDND (6.32%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs 5.38% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FDND has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 7.74% for FDND.
FDND is categorized as Technology Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: FT Vest and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор