PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDND с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDND с TDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds. FDND is actively managed, while TDV is passively managed. Over the past year, FDND returned 7.37% vs 36.07% for TDV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDND charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности FDND и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDND показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 23.09%.

FDND

1 день
-1.99%
1 месяц
3.57%
С начала года
2.42%
6 месяцев
1.71%
1 год
7.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.42%
1 месяц
10.03%
С начала года
23.09%
6 месяцев
21.07%
1 год
36.07%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDND и TDV

2026 (YTD)20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		2.42%9.69%15.85%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		23.09%16.05%5.94%

Correlation

The correlation between FDND and TDV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.61

The correlation between FDND and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с FDND:
FDND с FDNFDND с SPYFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с XPAY
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

FDND vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDND c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNDTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
2.10

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
2.84

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

3.79

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

13.11

-12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDND vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDND на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа TDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDND и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNDTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.10

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FDND и TDV

Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNDTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-32.78%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-9.55%

-10.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.42%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.36%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

2.76%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FDND и TDV

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеют волатильность 5.29% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNDTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.07%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

12.72%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

17.29%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

20.45%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

23.20%

-1.80%

Сравнение комиссий FDND и TDV

FDND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDND и TDV

Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности TDV в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		7.98%8.11%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.93%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FDND and TDV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDND has higher volatility (5.29%) compared to TDV (5.07%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs TDV's -32.78%.

On 1-year performance, TDV leads with 36.07% vs 7.37% for FDND. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDV has performed better with a 36.07% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for FDND.

FDND has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 0.93% for TDV.

They also come from different issuers: FT Vest and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.66% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDND и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор