PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с XNTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDN с XNTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK).

FDN и XNTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDN и XNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDN и XNTK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		-12.36%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		-6.48%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-7.13%40.37%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -12.36%, что значительно ниже, чем у XNTK с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции FDN уступали акциям XNTK по среднегодовой доходности: 13.12% против 21.09% соответственно.

FDN

1 день
0.80%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-15.28%
1 год
5.30%
3 года*
16.85%
5 лет*
1.08%
10 лет*
13.12%

XNTK

1 день
1.76%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-6.17%
1 год
34.43%
3 года*
29.38%
5 лет*
12.28%
10 лет*
21.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

SPDR NYSE Technology ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с XLKFDN с KWEB
Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с OGIGXNTK с PNQIXNTK с XSW

Сравнение комиссий FDN и XNTK

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии XNTK в 0.35%.

FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF

Доходность на риск

FDN vs. XNTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c XNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNXNTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.19

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.78

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.10

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

6.67

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. XNTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа XNTK равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и XNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNXNTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.19

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.44

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.13

Корреляция

Корреляция между FDN и XNTK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и XNTK

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.24%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Просадки

Сравнение просадок FDN и XNTK

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки XNTK в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и XNTK.

Загрузка...

Показатели просадок

FDNXNTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-72.38%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-17.00%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-48.28%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-48.28%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-11.70%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-21.43%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

5.37%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и XNTK

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 7.35%, в то время как у SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDNXNTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

8.90%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

18.66%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

29.00%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

27.74%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

26.47%

-0.91%