PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с TRFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с TRFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and TRFM (AAM Transformers ETF) are both exchange-traded funds - FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index, while TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDN returned 20.67%/yr vs 31.63%/yr for TRFM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FDN charges 0.52%/yr vs 0.49%/yr for TRFM.

Доходность

Сравнение доходности FDN и TRFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и AAM Transformers ETF (TRFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у TRFM с доходностью 30.30%.

FDN

1 день
-1.90%
1 месяц
4.74%
С начала года
4.18%
6 месяцев
3.26%
1 год
10.29%
3 года*
20.67%
5 лет*
4.24%
10 лет*
14.37%

TRFM

1 день
-1.23%
1 месяц
12.40%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.25%
1 год
53.69%
3 года*
31.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и TRFM

2026 (YTD)2025202420232022
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.18%10.70%30.35%51.48%-5.77%
TRFM
AAM Transformers ETF		30.30%25.76%19.96%44.71%-7.38%

Correlation

The correlation between FDN and TRFM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.86

The correlation between FDN and TRFM shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDN и TRFM

Секторы
FDN
TRFM

Технологии

37.7%
53.3%

Коммуникационные услуги

29.7%
12.3%

Потребительский циклический сектор

27.7%
17.7%

Финансовые услуги

2.4%
2.8%

Промышленность

1.4%
7.2%

Здравоохранение

1.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

FDN
37.7%
TRFM
53.3%

Коммуникационные услуги

FDN
29.7%
TRFM
12.3%

Потребительский циклический сектор

FDN
27.7%
TRFM
17.7%

Финансовые услуги

FDN
2.4%
TRFM
2.8%

Промышленность

FDN
1.4%
TRFM
7.2%

Здравоохранение

FDN
1.1%
TRFM
0.2%

Сырьевые материалы

FDN

-

TRFM
1.2%

Потребительский защитный сектор

FDN

-

TRFM

-

Энергетика

FDN

-

TRFM
3.5%

Недвижимость

FDN

-

TRFM

-

Коммунальные услуги

FDN

-

TRFM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

AAM Transformers ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK
Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с AOTGTRFM с QQQ

Доходность на риск

FDN vs. TRFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c TRFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNTRFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.41

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
3.04

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

4.15

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

14.09

-12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. TRFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа TRFM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и TRFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNTRFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.41

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.05

-0.51

Просадки

Сравнение просадок FDN и TRFM

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки TRFM в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и TRFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNTRFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-28.40%

-33.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-12.99%

-8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-28.40%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-1.23%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-6.61%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

3.82%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и TRFM

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 5.14%, в то время как у AAM Transformers ETF (TRFM) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNTRFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.34%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

17.46%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

22.47%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

26.94%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

26.94%

-1.34%

Сравнение комиссий FDN и TRFM

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TRFM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и TRFM

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM2025
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%

Часто задаваемые вопросы

FDN and TRFM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (7.34%) compared to FDN (5.14%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs TRFM's -28.40%.

On 3-year performance, TRFM leads with 31.63% vs 20.67% for FDN. On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFM has performed better with a 31.63% return vs 20.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.52% for FDN.

TRFM has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for FDN.

FDN is categorized as Large Cap Growth Equities, while TRFM is Technology Equities. FDN tracks Dow Jones Internet Index, while TRFM tracks Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and AAM. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.49% for TRFM.

TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и TRFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор