Сравнение FDN с SPIT
FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FDN is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDN charges 0.52%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности FDN и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDN показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
FDN
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 13.64%
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDN и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | 1.41% | -3.14% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between FDN and SPIT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDN vs. SPIT — Ранг доходности на риск
FDN
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDN c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDN | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDN и SPIT
Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDN | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -12.49% | -49.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -7.05% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -2.56% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDN и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDN | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 26.27% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.40% | 26.27% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.61% | 26.27% | -0.66% |
Сравнение комиссий FDN и SPIT
FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDN и SPIT
FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | 0.00% | 0.00% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
FDN and SPIT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for FDN.
They also come from different issuers: First Trust and F/m Investments. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для FDN и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор