PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с QTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с QTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both exchange-traded funds - FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index, while QTEC is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDN returned 14.33%/yr vs 22.85%/yr for QTEC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FDN charges 0.52%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.

Доходность

Сравнение доходности FDN и QTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью 43.17%. За последние 10 лет акции FDN уступали акциям QTEC по среднегодовой доходности: 14.33% против 22.85% соответственно.

FDN

1 день
0.16%
1 месяц
4.90%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.44%
1 год
9.38%
3 года*
20.62%
5 лет*
4.28%
10 лет*
14.33%

QTEC

1 день
-1.08%
1 месяц
18.57%
С начала года
43.17%
6 месяцев
39.34%
1 год
64.90%
3 года*
32.59%
5 лет*
17.36%
10 лет*
22.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и QTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.35%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		43.17%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%

Correlation

The correlation between FDN and QTEC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.83

The correlation between FDN and QTEC shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDN и QTEC

Секторы
FDN
QTEC

Технологии

37.7%
87.9%

Коммуникационные услуги

29.7%
6.2%

Потребительский циклический сектор

27.7%
4.0%

Финансовые услуги

2.4%

-

Промышленность

1.4%
1.9%

Здравоохранение

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDN
37.7%
QTEC
87.9%

Коммуникационные услуги

FDN
29.7%
QTEC
6.2%

Потребительский циклический сектор

FDN
27.7%
QTEC
4.0%

Финансовые услуги

FDN
2.4%
QTEC

-

Промышленность

FDN
1.4%
QTEC
1.9%

Здравоохранение

FDN
1.1%
QTEC

-

Сырьевые материалы

FDN

-

QTEC

-

Потребительский защитный сектор

FDN

-

QTEC

-

Энергетика

FDN

-

QTEC

-

Недвижимость

FDN

-

QTEC

-

Коммунальные услуги

FDN

-

QTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK
Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с QQQJ

Доходность на риск

FDN vs. QTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c QTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNQTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.84

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
3.54

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.45

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

4.07

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

13.17

-12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. QTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа QTEC равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и QTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNQTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.84

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.60

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.83

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FDN и QTEC

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и QTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNQTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-58.86%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-16.03%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-29.00%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-45.54%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-45.54%

-8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-1.08%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-9.89%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

4.94%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и QTEC

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 5.14%, в то время как у First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNQTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.51%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

18.24%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

22.97%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.24%

29.17%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

27.50%

-1.90%

Сравнение комиссий FDN и QTEC

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии QTEC в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и QTEC

Ни FDN, ни QTEC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FDN and QTEC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTEC has higher volatility (7.51%) compared to FDN (5.14%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs QTEC's -58.86%.

On 10-year performance, QTEC leads with 22.85% vs 14.33% for FDN. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QTEC has performed better with a 22.85% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.57% for QTEC.

FDN and QTEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FDN is categorized as Large Cap Growth Equities, while QTEC is Nasdaq-100. FDN tracks Dow Jones Internet Index, while QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.57% for QTEC.

QTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и QTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор