Сравнение FDN с KNG
FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDN returned 1.22%/yr vs 5.44%/yr for KNG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FDN charges 0.52%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности FDN и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDN показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 5.77%.
FDN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 13.87%
KNG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDN и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | -3.82% | 10.70% | 30.35% | 51.48% | -45.54% | 6.55% | 52.55% | 19.25% | -6.24% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 5.77% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -1.56% |
Correlation
The correlation between FDN and KNG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between FDN and KNG has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FDN и KNG
Секторы
FDN
KNG
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
FDN
KNG
Коммуникационные услуги
FDN
KNG
-
Потребительский циклический сектор
FDN
KNG
Финансовые услуги
FDN
KNG
Промышленность
FDN
KNG
Здравоохранение
FDN
KNG
Сырьевые материалы
FDN
-
KNG
Потребительский защитный сектор
FDN
-
KNG
Энергетика
FDN
-
KNG
Недвижимость
FDN
-
KNG
Коммунальные услуги
FDN
-
KNG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDN vs. KNG — Ранг доходности на риск
FDN
KNG
Сравнение FDN c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDN | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.29 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 3.25 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDN и KNG
Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDN | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -35.12% | -26.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -8.61% | -12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | -14.24% | -10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | -18.20% | -35.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -2.61% | -8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -4.12% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 3.42% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDN и KNG
First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDN | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 3.08% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 7.64% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 10.39% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 13.58% | +13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 17.15% | +8.47% |
Сравнение комиссий FDN и KNG
FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDN и KNG
FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.38% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
FDN and KNG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDN has higher volatility (7.41%) compared to KNG (3.08%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs KNG's -35.12%.
On 5-year performance, KNG leads with 5.44% vs 1.22% for FDN. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KNG has performed better with a 5.44% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.
KNG has the higher dividend yield at 8.38%, compared with 0.00% for FDN.
FDN is categorized as Large Cap Growth Equities, while KNG is Dividend. FDN tracks Dow Jones Internet Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.75% for KNG.
KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDN и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор