Сравнение FDN с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FDN и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDN и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDN и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | -12.36% | 10.70% | 30.35% | 51.48% | -45.54% | 6.55% | 52.55% | 19.25% | -2.46% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FDN показывает доходность -12.36%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FDN
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -12.36%
- 6 месяцев
- -15.28%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 13.12%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDN и KNG
FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FDN vs. KNG — Ранг доходности на риск
FDN
KNG
Сравнение FDN c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDN | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 1.70 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDN | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.42 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FDN и KNG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDN и KNG
FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок FDN и KNG
Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDN | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -35.12% | -26.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -10.55% | -10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | -18.20% | -35.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -6.79% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -4.10% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 2.94% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDN и KNG
First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDN | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 3.36% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 7.47% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 13.64% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 13.63% | +13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 17.30% | +8.26% |