PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с IUSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FDN tracks the Dow Jones Internet Index while IUSG tracks the Russell 3000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDN returned 14.33%/yr vs 17.82%/yr for IUSG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FDN charges 0.52%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности FDN и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции FDN уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 14.33% против 17.82% соответственно.

FDN

1 день
0.16%
1 месяц
4.90%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.44%
1 год
9.38%
3 года*
20.62%
5 лет*
4.28%
10 лет*
14.33%

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.35%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.00%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between FDN and IUSG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.85

The correlation between FDN and IUSG shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDN и IUSG

Секторы
FDN
IUSG

Технологии

37.7%
48.0%

Коммуникационные услуги

29.7%
17.1%

Потребительский циклический сектор

27.7%
9.3%

Финансовые услуги

2.4%
8.8%

Промышленность

1.4%
7.5%

Здравоохранение

1.1%
6.2%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.2%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

FDN
37.7%
IUSG
48.0%

Коммуникационные услуги

FDN
29.7%
IUSG
17.1%

Потребительский циклический сектор

FDN
27.7%
IUSG
9.3%

Финансовые услуги

FDN
2.4%
IUSG
8.8%

Промышленность

FDN
1.4%
IUSG
7.5%

Здравоохранение

FDN
1.1%
IUSG
6.2%

Сырьевые материалы

FDN

-

IUSG
0.5%

Потребительский защитный сектор

FDN

-

IUSG
1.0%

Энергетика

FDN

-

IUSG
0.2%

Недвижимость

FDN

-

IUSG
0.9%

Коммунальные услуги

FDN

-

IUSG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

FDN vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.14

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.90

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

2.57

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

10.95

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.14

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.75

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.38

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FDN и IUSG

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-63.41%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-13.07%

-8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-22.28%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-32.21%

-21.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-32.35%

-21.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-1.05%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-21.44%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

3.06%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и IUSG

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.22%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

12.23%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

15.71%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.24%

20.86%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

20.40%

+5.20%

Сравнение комиссий FDN и IUSG

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и IUSG

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FDN and IUSG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDN has higher volatility (5.14%) compared to IUSG (4.22%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs IUSG's -63.41%.

On 10-year performance, IUSG leads with 17.82% vs 14.33% for FDN. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSG has performed better with a 17.82% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.52% for FDN.

IUSG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for FDN.

FDN tracks Dow Jones Internet Index, while IUSG tracks Russell 3000 Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор