PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDN с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

FDN и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDN и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDN и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		-12.36%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -12.36%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDN имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции ITOT немного впереди с 13.65%.

FDN

1 день
0.80%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-15.28%
1 год
5.30%
3 года*
16.85%
5 лет*
1.08%
10 лет*
13.12%

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с XLKFDN с OGIG
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий FDN и ITOT

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

FDN vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.00

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.52

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.53

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

7.25

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.00

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Корреляция

Корреляция между FDN и ITOT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и ITOT

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок FDN и ITOT

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

FDNITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-55.20%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-12.34%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-25.36%

-28.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-35.00%

-18.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-5.51%

-12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-7.02%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

2.61%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и ITOT

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDNITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

5.49%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

9.78%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

18.68%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

17.36%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

18.25%

+7.31%