PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с IQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FDN is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, FDN returned 4.24%/yr vs 22.22%/yr for IQM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDN charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности FDN и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 40.18%.

FDN

1 день
-1.90%
1 месяц
4.74%
С начала года
4.18%
6 месяцев
3.26%
1 год
10.29%
3 года*
20.67%
5 лет*
4.24%
10 лет*
14.37%

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.18%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%55.07%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Correlation

The correlation between FDN and IQM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.79

Over the past year, the correlation between FDN and IQM has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDN и IQM

Секторы
FDN
IQM

Технологии

37.7%
65.9%

Коммуникационные услуги

29.7%
2.1%

Потребительский циклический сектор

27.7%
4.1%

Финансовые услуги

2.4%

-

Промышленность

1.4%
19.9%

Здравоохранение

1.1%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

FDN
37.7%
IQM
65.9%

Коммуникационные услуги

FDN
29.7%
IQM
2.1%

Потребительский циклический сектор

FDN
27.7%
IQM
4.1%

Финансовые услуги

FDN
2.4%
IQM

-

Промышленность

FDN
1.4%
IQM
19.9%

Здравоохранение

FDN
1.1%
IQM
1.1%

Сырьевые материалы

FDN

-

IQM

-

Потребительский защитный сектор

FDN

-

IQM

-

Энергетика

FDN

-

IQM
2.7%

Недвижимость

FDN

-

IQM

-

Коммунальные услуги

FDN

-

IQM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

FDN vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.67

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
3.11

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

5.13

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

16.79

-15.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.67

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.77

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.96

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FDN и IQM

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-44.91%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-14.71%

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-30.42%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-44.91%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-0.37%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-12.25%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

4.49%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и IQM

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 5.14%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

9.20%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

22.92%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

28.27%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

28.91%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

30.72%

-5.12%

Сравнение комиссий FDN и IQM

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и IQM

Ни FDN, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FDN and IQM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to FDN (5.14%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 22.22% vs 4.24% for FDN. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 22.22% return vs 4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for FDN.

FDN and IQM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор