PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDN с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

FDN и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDN и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDN и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		-12.36%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%55.07%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -12.36%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

FDN

1 день
0.80%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-15.28%
1 год
5.30%
3 года*
16.85%
5 лет*
1.08%
10 лет*
13.12%

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с XLKFDN с KWEB
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий FDN и IQM

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

FDN vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.72

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.33

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

4.00

-3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

12.47

-11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.72

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.54

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.78

-0.27

Корреляция

Корреляция между FDN и IQM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и IQM

Ни FDN, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FDN и IQM

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

FDNIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-44.91%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-14.71%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-44.91%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-6.86%

-11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-12.55%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

4.72%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и IQM

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 7.35%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDNIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

12.71%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

23.53%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

33.40%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

28.67%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

30.73%

-5.17%