Сравнение FDN с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FDN и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FDN и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDN и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | -12.36% | 10.70% | 30.35% | 51.48% | -45.54% | 4.52% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FDN показывает доходность -12.36%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FDN
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -12.36%
- 6 месяцев
- -15.28%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 13.12%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDN и IGLD
FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FDN vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FDN
IGLD
Сравнение FDN c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDN | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.69 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.17 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.27 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 9.64 | -8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDN | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.69 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.06 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.06 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между FDN и IGLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDN и IGLD
FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок FDN и IGLD
Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDN | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -18.59% | -42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -17.56% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | -18.59% | -35.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -10.51% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -5.01% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 4.13% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDN и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 7.35%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDN | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 10.62% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 21.23% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 23.76% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 14.90% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 14.86% | +10.70% |