PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FDN tracks the Dow Jones Internet Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDN returned 4.28%/yr vs 13.53%/yr for BBUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FDN charges 0.52%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности FDN и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 11.12%.

FDN

1 день
0.16%
1 месяц
4.90%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.44%
1 год
9.38%
3 года*
20.62%
5 лет*
4.28%
10 лет*
14.33%

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.35%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%0.43%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between FDN and BBUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.82

The correlation between FDN and BBUS shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDN и BBUS

Секторы
FDN
BBUS

Технологии

37.7%
37.1%

Коммуникационные услуги

29.7%
10.8%

Потребительский циклический сектор

27.7%
9.4%

Финансовые услуги

2.4%
10.8%

Промышленность

1.4%
7.2%

Здравоохранение

1.1%
8.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

FDN
37.7%
BBUS
37.1%

Коммуникационные услуги

FDN
29.7%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

FDN
27.7%
BBUS
9.4%

Финансовые услуги

FDN
2.4%
BBUS
10.8%

Промышленность

FDN
1.4%
BBUS
7.2%

Здравоохранение

FDN
1.1%
BBUS
8.1%

Сырьевые материалы

FDN

-

BBUS
1.2%

Потребительский защитный сектор

FDN

-

BBUS
4.5%

Энергетика

FDN

-

BBUS
3.2%

Недвижимость

FDN

-

BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

FDN

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

FDN vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.37

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
3.23

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

3.06

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

14.04

-12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.37

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.80

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.84

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FDN и BBUS

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-35.35%

-26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-9.21%

-12.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-19.01%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-25.46%

-28.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-0.28%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-5.45%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

2.00%

+6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и BBUS

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.84%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

8.97%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

11.87%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.24%

17.03%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

19.59%

+6.01%

Сравнение комиссий FDN и BBUS

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и BBUS

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDN and BBUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDN has higher volatility (5.14%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.53% vs 4.28% for FDN. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.53% return vs 4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.52% for FDN.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for FDN.

FDN tracks Dow Jones Internet Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор